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CSMAR工作坊
DEMA專題
為了讓廣大學者能夠更好地了解金融計算與建模，深圳希施瑪數據科技有限公司開展“CSMAR工作坊第三期--DEMA專題”活動，邀請院校名師通過真實數據案例梳理建模思路，分享前沿研究課題、建?？蒲信c教學思路等方法，向參訓學員們講解如何更便捷地進行數據采集、清洗及建模，更好地應用python/R/Octave數據分析語言。
第一講課程回顧
CSMAR工作坊第三期--DEMA專題第一講課程于2021年11月23日19：00正式拉開帷幕。
第一講課程，由來自貴州民族大學商學院金融系孫玉東副教授主講，以“多元VAR模型下計量模型案例分析 ---- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件、經濟政策不確定性與系統(tǒng)性金融風險”為課題，通過計量模型案例分析向參訓學員講述VAR建模知識要點。本次課程共有來自全國39所院校100余名師生參與。
學者們研究發(fā)現(xiàn)不確定性沖擊是宏觀經濟波動的重要來源之一，而經濟波動最終會通過各種渠道傳導至金融市場，因此越來越多的學者認識到研究經濟政策不確定性的重要性。在本次DEMA論文解析課程講解中，孫玉東副教授結合案例從實證的角度分析突發(fā)公共衛(wèi)生事件EN、經濟政策不確定性lnEPU與系統(tǒng)性金融風險sys，在進行基礎的統(tǒng)計描述后嘗試使用R語言建立多元VAR模型，加深了參訓學員對多元VAR模型的認識及理解。
第二講直播預告
課程主題：
Python金融數據挖掘論文復現(xiàn)與教學實踐
主講嘉賓：
黃恒秋老師
直播時間：
11月25日19：00-20：00
工作坊報名方式
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